Закон: Получил позу, выставил стоп, выставил Тэйк и ЖДЁМ свершения сделки !
Ни каких промежуточных выходов, так как это портит статистику и
Рынок очень ИНЕРЦИОННЫЙ. Этой инерционностью и пользуется крупный МаркетМейкер для торговли.
Разгоняет рынок в нужную ему сторону и сливает часть своей позы или всё.
Накапливает позу в канале (в рэнже).
Алгоритм торговли от Уровня 15-09-2018:
1) Утром (до 10 часов) торгов делаем таблицу прогнозирования движения цены для части фьючерсов на этот день
2) Смотрим по графикам и ставим
СИНЕЙ ТОЛСТОЙ линией уровни с НЕДЕЛЬКИ
КОРИЧНЕВОЙ ТОЛСТОЙ линией уровни с ДНЕВКИ
3) На основании положения цены относительно дневных уровней проставляем планируемое НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА и торгуем в данном направлении.
4) Торги только с 11 часов утра, максимум до 18 -45 (только в дневную сессию).
Можно торговать с 10 часов (с утра уровня просто нет) только в случае, если есть сильный уровень и :
- когда мы тестируем сильный дневной уровень и не пробили
- в первый час есть лимитный игрок и есть отбой от уровня + ложный пробой !
5) В 11 часов проводим ЖЁЛТОЙ линией уровни 1-го часа. Они тоже в нашей системе будут уровнями !
, в полученном этими уровнями коридоре.
6) Уровни других тайм-фреймов:
ЗЕЛЁНОЙ уровни с часовиков
КРАСНОЙ уровни с 15-30 минуток
7) Торги только при включённом Xelius автоматический Стоп-Тэйк и RiskManager.
8) Ограничение – 3 сделки по стопу подряд, инструмент: SBRF-12.18, 1 лот.
9) На 25 сентября 2018 г. : ATR за день = 200 = , Стоп = 50, Тэйк = 150, ГО = 3.600 рублей
10) Дневной уровень на Сбер и ГазПро :
- определение ближайших Дневных уровней на графике
- определение направления движения инструмента, где находится текущая цена относительно близлежащих Дневных уровней.
- Сделать сценарии по движению цены на этот день:
- направление
- расстояение до ближайших уровней ATR, влезаем ли мы со своим стопом при движении в необходимое нам направление .
- определения технического ATR – расстояние между близлежащими уровнями в стопах,
СТОП = цена * 0.002
СКОЛЬКО Стопов до ближайшего уровня в ту сторону, в которую мы собираемся торговать !
|
Вывод, если перемещаю стоп в свою сторону, то перемещаю его на 1 СТОП ниже текущего |
|
||||||||||||||
|
уровня поддержки или сопротивления,так как возможен ЛП ! |
|
||||||||||||||
|
Алгоритм : |
|||||||||||||||
|
1. Прописываю сценарий и выбираю направление на день. |
|
||||||||||||||
|
- Направление связано с : |
|||||||||||||||
|
1) Направление рынка: движение нефти. |
|||||||||||||||
|
2) Торгую глобальный ТРЕНД ! |
|||||||||||||||
|
3) САМОЕ ГЛАВНОЕ: сильные уровни с ДНЕВКИ, только их и торгую. |
|
||||||||||||||
|
4) Каждое утро до 11 часов делаю домашку по фьючерсам. |
|||||||||||||||
|
5) Нахожу ТРЕНДЫ и КОРИДОРЫ: выбираю направление торговли. НАПРАВЛЕНИЕ = 70% успеха (Герчик) |
|
||||||||||||||
|
6) Прописываю точки входа относительно уровней. 7) Вхожу в ПРОГРАММУ, проставляю точки входа и стопы к ним, не меняю их в зависимости от рынка, так как иначе я противоречу системе, жду ВХОД по ЗАРАНЕЕ ВЫБРАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ, ставлю СТОП + ТЭЙК и сразу выхожу из программы ! 8) Тэйк ставим немного не доходя до круглой цифры, тогда больший шанс на его получение !!! |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
2. Работаю только по тренду, не каких контртрендов , пока не научился работать по тренду ! |
|
||||||||||||||
|
3. Патерны : для начала отбой от уровня - БСУ - БПУ1 - БПУ2 - ТВХ ! |
|
||||||||||||||
22.01.2019 вечер 18:39
26-09-2018
С дневки:
Общий тренд по инструменту: РОСТ от уровня 16.632 до уровня 23.441
Ближайший сильный уровень поддержки 19.776 (подтвержден ложными пробоями), за ним следующий уровень поддержки 19.405 (подтвержден ложными пробоями)
Уровень сопротивления ближайший: 20.384, следующий уровень поддержки: 20.741, 21.848
Общий сегодняшний тренд по рынку слабый минус, но вчера тренд был Плюсовой, но СБЕР шёл вниз … т.о. кто то сейчас что-то делает с бумагой.
Уровни первого часа:
верх: 20.080-20.113
низ : 19.783
Так как сейчас уровень находится близко к нижней границе канала: 19.776 – 20.384, то торгую от уровня 19.776 Вверх.
Стоп ставлю ниже этого уровня: 19.769
Точку Входа получил на уровне : 19.855
Тэйки ставлю: 20.113 и 20.199
Принято, вошёл по сценарию ! УРА мне любимому !!!
Смотрим, как отработает уровень 20.384 может быть ЗЕРКАЛЬНЫМ , тогда меняется тренд и завтра будем торговать в минус !
Итог сделки: закрытие по стопу:
27-09-2018
1 проба сделки - КОНТРТРЕНД:
Ярко выраженный коридор проторговки : 19 835 - 20 384
1) Виден сильный уровень, подтверждённый ложным пробоем, правда, маленьким ЛП: 20 384.
2) При проходе сегодня до этого уровня, инструмент пройдёт к этому времени свой ATR, примерно 3 %.
3) Цена подходит к уровню на большом баре, но не паронормальном .
4) СЛЕДИТЬ ЗА ЗАКРЫТИЕМ СЕГОДНЯ, так как вчера был маленький пробой ниже уровня поддержки 19.835, а за день до этого был пробой выше уровня сопротивления 20.384.
В ЛЮБОЙ МОМЕНТ инструмент может выйти из канала. Скорее всего ВВЕРХ, так как до канала проторговки инструмент ШЁЛ ВВЕРХ !
2 сделка - КОНТРТРЕНД:
1) Инструмент прошёл уже 2/3 ATR, можно работать в минус, заодно проверим.
По лекциям можно заходить после 75 % ATR в обратном направлении, т.е. при цене
2) Есть цена 20.300, вокруг которой на 15-минутке есть проторговка, но цена закрывается всё время ниже уровня или в уровень.
3) Зашёл на 20.295, Стоп поставил .
4) Вышел по стопу, это была не проторговка, а ПОДЖАТИЕ !
5) Цена пробилась в сторону тренда и ушла ДАЛЕКО !
6) ВЫВОД, начинаем торговать в сторону тренда !
28-09-2018 – ТРЕНД : по Глобальному тренду (и против Тренда первого часа), расчёт на Среднесрок :
1) SBRZ-12.18 - Сегодня с утра пошёл откат после вчерашнего резкого роста более 3%.
2) Работаю по дневному графику !
3) Исхожу из того утверждения, что откат обычно до 30% от предыдущего роста:
Вчерашние уровни: 19.808 – 20.900 = 1092. 1/3 = 364.
Значит могу зайти
4) Сегодня Уровни перового часа: 20.564 – 20.897.
5) Первый заход поторопился и сделал на уровне 20.615. Временный стоп на уровне 19.650.
6) Второй заход сделаю от уровня первого часа, посчитав его СИЛЬНЫМ УРОВНЕМ:
7) Есть также на ДНЕВКЕ уровень 19.716, который был уровнем Ложного Пробоя в проторговке последних 4-х дней.
8) Исходим из того факта, что Глобальный тренд для инструмента в ЛОНГ, выход из проторговки был тоже ЛОНГ, что подтвердило направление.
Из факта направления Тренда ЛОНГ, рассчитываем, что откат будет не дальше, чем ЛП в коридоре проторговки перед вчерашним пробоем !
Тогда ставим стопы на 50 ниже 19.716 = ставим стоп на 19.650 !
9) Второй заход ставим на уровень на 1/3 ниже уровня вчерашнего Hi: 20.900 – 364 +погрешность = 20.536 + 8 = 20.544, стоп ставим тот же = 19.650. Войти не смог, не хватило денег по Лимиту.
Чтож, считаем этот вход ВЕРТУАЛЬНЫМ J уменьшая при этом риски, но работая в сделке J
Конечно, при этом риск (СТОП) зашкаливает, на много больше рекомендуемого Герчиком 0.2% от цены, но тестируем : РАБОТУ В СТОРОНУ ТРЕНДА.
10) Важный факт: сегодня фьючерс на нефть вырос уже на .33 %, т.е. падения нет, РТС немного подсел, потом в ноль вышел, тоже откат.
11) Середина дня, а инструмент всё колбасится над уровнем сопротивления Первого Часа …
Весь рынок уже растёт, а этот инструмент стоит на примерно на -1%. RTS = 0, Нефть +0.44, Газ +0.9 …
12) Цена дошла вниз до верхней границы коридора, в котором стояла до этого несколько дней и отскочила обратно вверх ….
13) К 18.20 цена поднялась выше моего входа J, посмотрим, что дальше будет в понедельник … оставляем на выходные цену.
Прогнозирую откат до 30% и дальнейший рост инструмента !
ВЫВОДЫ от сделки !
1) Откат может быть значительно большим, чем 30%. В реальности посмотрим.
2) В данном случае откат может превратиться в ЛП, аналог предыдущего отката … в предыдущий виток откат составлял два дня : в итоге был 115 %, но потом ушёл обратно наверх …
3)
2-я сделка по ГазПром : по Глобальному тренду (и Тренду первого часа), расчёт на Среднесрок :
1) Уровень первого часа : 16.342 – 16.468 – инструмент в течение первого часа откатывался, а потом пересёк HI вчерашнего дня и пошёл дальше.
2) Пол дня шёл рост инструмента, нефть тоже немного подросла,
Инструмент упёрся в потолок и пошёл откатываться.
3) По моим расчётам, откат будет не больше, чем Hi первого часа – его и посчитаем уровнем.
4) Уровень 16.468, с небольшим зазором получаем цену: 16.474, стоп 16.440. Поставил, жду входа.
5) Как и рассчитывал, цена дошла до уровня
ОБЕ СДЕЛКИ ЗАКРЫЛ:
1) Сбер закрыл вручную на уровне 20.878, вход был 20.615, стоп был 19.615, мин и макс за это время были: от 20.349 до 20.990.
На уровне 20.349 явно сработал сильный зеркальный уровень.
На уровне 20.946 явно сработал уровень Первого часа, он же максимум дня 28 сентября.
Можно было прогнозировать ТЭЙК на уровне 20.935 !
2) Газ закрылся по стопу на уровне 16.440, вход был 16.474, мин и макс за это время : 16.386 (на нём и вылетел), но до этого был пик 16.684.
Выводы: ВСЕГДА ставить не только СТОП, но и ТЭЙК перед сильными уровнями. В этом случае у нас есть шанс не пересидеть !
В данном случае переседел в обоих случаях
ВАЖНО, просмотреть зависимость закрытия дня от уровней Первого часа !